La fiesta tiene su origen en 1888, cuando Arnedillo sufrió una trágica epidemia de viruela negra que causó una gran mortandad. Los habitantes de Arnedillo buscaron en la fé lo que la Ciencia no les proporcionaba. Para ello, pusieron una vela en cada uno de los 7 santos venerados en la localidad y la última en consumirse indicaría al santo que saldría en Procesión. El elegido fue San Andrés, curiosamente protector de la salud de los individuos.
Se realizaron hogueras en las que se quemó romero y se le atizó con grojo en las calles y plazas de la localidad por su cualidad desinfectante, en medio de la humareda sacaron a San Andrés en procesión y la epidemia remitió.
Desde entonces, cada año Arnedillo conmemora esa Procesión del Humo el último domingo del mes de noviembre, en las calles estrechas y cercanas a la Iglesia se hacen hogueras de romero que al paso de la Procesión son atizadas con un romero mojado, desprendiendo un aromático y espeso humo, a continuación tiene lugar una Misa Mayor en honor a San Andrés y se bendicen y subastan roscos y productos artesanos locales.
Actualmente las fiestas comienzan el sábado por la tarde, cofrades de San Andrés trasladan la imagen del Santo desde su ermita hasta la Iglesia, y tiene lugar una cena de hermandad entre los cofrades que termina con una verbena popular.
Fueron declaradas Fiestas de Interés Turístico Regional en julio de 2013.